اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) در بازارهای مالی
در این مقاله به بررسی «اندیکاتور استوکاستیک» میپردازیم که یکی از مورداستفادهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. ابزار حاضر بهعنوان یک نماینده از تغییر قیمت و نسبت قیمت فعلی به بازه قیمتی مشخصی در یک دوره زمانی معین عمل میکند. در ادامه مطلب به مفهوم، نحوه محاسبه، کاربردها و نکات مهم مربوط به استفاده از این ابزار تحلیلی اشاره خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.
معرفی اندیکاتور استوکاستیک
استوکاستیک یک اندیکاتور تحلیلی است که براساس قیمت فعلی، نسبت به بازه قیمتی مشخصی در یک دوره زمانی معین عمل میکند. این اندیکاتور توسط «جورج لیند» و «دکلین کرزیان» در سال ۱۹۵۰ توسعه داده شد. این ابزار به ما کمک میکند تا بازدهی و روند قیمت را موردبررسی قرار دهیم و احتمال افزایش یا کاهش قیمت را پیشبینی کنیم.
بیشتر بخوانید» به منظور آشنایی با اندیکاتور و تاثیرات آن در تحلیل تکنیکال روی لینک داده شده کلیک کنید.
فرمول محاسبه استوکاستیک
یکی از موثرترین مواردی که به شما در تحلیل آمارهای بازارهای مالی از نوع تکنیکال کمک میکند، فرمول و نحوه محاسبه استوکاستیک است. اما تحلیل دقیق و کاربردی زمانی میسر خواهدشد که تمام دورههای آموزش بورس را بهطور کامل پشت سر گذاشته و با افت و خیز نمودارها آشنایی کاملی داشته باشید.زیرا تنها در این زمان است که میتوانید سرمایه خود را افزایش داده و به سود برسید.
استوکاستیک با استفاده از فرمولی ساده بهصورت زیر محاسبه میشود:
K= (قیمت فعلی – کمینه بازه قیمتی) / (بیشینه بازه قیمتی – کمینه بازه قیمتی) × ۱۰۰
بیشتر بخوانید» یکی دیگر از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال رو میتوان اندیکاتور ویلیامز دانست. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور روی لینک داده شده کلیک کنید.
فرمول محاسبه استوکاستیک شامل سه قسمت اصلی است:
- قیمت فعلی (Current Price): این قسمت نشاندهنده قیمت آخرین معامله در دوره زمانی موردنظر است. قیمت فعلی معمولاً بهعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته میشود.
- کمینه بازه قیمتی (Lowest Price): این مقدار نشاندهنده کمترین قیمتی است که در طول دوره زمانی موردنظر برای محاسبه اندیکاتور رخداده است و تعیینکننده حداقل قیمتی است که بازار در طول دوره زمانیِ موردبررسی داشته است.
- بیشینه بازه قیمتی (Highest Price): این مقدار نشاندهنده بیشترین قیمتی است که در طول دوره زمانی موردنظر برای محاسبه اندیکاتور رخداده است و تعیینکننده حداکثر قیمتی است که بازار در طول دوره زمانیِ موردبررسی داشته است.
با استفاده از این سه مقدار، میتوان مقدار استوکاستیک را محاسبه کرد. این محاسبه بهصورت متناسب با دوره زمانی موردنظر انجام میشود. مقدار برای هر دوره زمانی، بازهای بین صفر تا ۱۰۰ است و نشاندهنده میزان نزدیکی قیمت فعلی به حدود کمینه و بیشینه بازه قیمتی است. مقدار نزدیک به ۰ به معنای نزدیکی قیمت به کمینه بازه قیمتی است و مقدار نزدیک به ۱۰۰ به معنای نزدیکی قیمت به بیشینه بازه قیمتی است.
بیشتر بخوانید>> علاوه بر آشنایی شما با ابزارهای تحلیلی و توانایی تحلیل نمودارها، برای آن دسته از افرادی که تمایل دارند پسانداز خود را در بورس و بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند، پیشنهاد میکنیم به منظور کسب اطلاعات بیشتر مقاله آشنایی با صندوق های سهامی و مزایا و معایب سرمایه گذاری در آن ها را مطالعه فرمایید.
استفاده از استوکاستیک در تحلیل تکنیکال
استوکاستیک بهعنوان یک ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال، میتواند به ما کمک کند تا موقعیت خرید یا فروش را تشخیص داده و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنیم. این اندیکاتور با توجه به محاسبههای مرتبط با قیمت به ما نشان میدهد که آیا بازار در حال بالا رفتن است یا پایین آمدن و آیا خریداران در بازار بیشتر هستند یا فروشندگان.
با استفاده از این ابزار میتوانیم به تأیید یا تکذیب سیگنالهای دیگری که توسط سایر ابزارها و روشها در تحلیل تکنیکال به دست میآید بپردازیم. بهعنوانمثال، اگر یک سیگنال خرید توسط یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال بهدستآمده باشد، استوکاستیک میتواند به ما کمک کند تا اطمینان حاصل کنیم که بازار در حال رشد است و با توجه به نتایج آن، ورود به معامله را انجام دهیم یا خیر.
بیشتر بخوانید» اندیکاتور RSI از جمله کلیدیترین اندیکاتورها برای فعالان بازارهای مالی است. با استفاده از آن تحلیلهای بی نقصی را میتوان اثبات و سپس خرید کرد. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور روی لینک داده شده کلیک کنید.
استوکاستیک همچنین میتواند به ما کمک کند تا نقاط پتانسیلی پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را شناسایی کنیم. با بررسی سطوح و تغییرات آنها، میتوانیم از این ابزار برای تعیین سطوح قیمتی مهم استفاده کنیم و با استفاده از آنها درباره ورود یا خروج از معاملات تصمیمگیریهای بهتری داشته باشیم.
بهطور خلاصه، اندیکاتور استوکاستیک بهعنوان یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور میتواند به ما کمک کند تا موقعیتهای خریدوفروش را شناسایی کنیم. سیگنالهای دیگر را تأیید یا رد کنیم و سطوح قیمتی مهم را شناسایی کنیم. با درک صحیح نحوه استفاده از این فرمول، میتوانیم بهبود قابلتوجهی در تصمیمگیریهای معاملاتی خود داشته باشیم.
مثالهایی از سیگنالگیری با استوکاستیک
برای درک بهتر از نحوه کار استوکاستیک، در این قسمت از مقاله مثالهایی عملی را موردبررسی قرار میدهیم. فرض کنید ما فرمول حاضر را بر روی یک ارز مورداستفاده قرار میدهیم و درصد K آن به ۸۵ رسیده است. این عدد نشان میدهد که قیمت ارز در یک دوره زمانی مشخص، بسیار نزدیک به حداکثر مقدار ممکن بوده است که خود نشانگری از یک بازار صعودی است و به ما نشان میدهد که احتمالاً بازار دارای بیشترین تقاضا از سوی خریداران است و ممکن است به نقطهای برسد که قیمت شروع به کاهش کند. باتوجهبه این اطلاعات، میتوانیم تحلیل کنیم که این ارز در نقطه عطفی قرار دارد و قیمت ممکن است بهطورکلی کاهش یابد.
بهعنوان یک نمونه دیگر فرض کنید استوکاستیک یک سهم در بورس را نشان داده و درصد K آن به ۲۰ رسیده است. این نشانگر میگوید که قیمت سهم در طول دوره زمانی مشخص، بسیار نزدیک به کمینه بازه قیمتی بوده است که میتواند نشاندهنده یک بازار نزولی باشد و به ما میگوید که احتمالاً بازار فروشندگان بیشتری دارد و ممکن است قیمت در آینده افت کند.
در هردو مثال، استوکاستیک ما را قادر میسازد تا الگوها و روندهای بازار را تحلیل کنیم و تصمیمگیریهای بهتری در مورد خریدوفروش سهام و ارزها داشته باشیم.
نکاتی مهمی برای استفاده از استوکاستیک
در استفاده از استوکاستیک نکاتی وجود دارند که میتوانند به شما کمک کنند تا این ابزار را بهطور بهینه و مؤثر موردتوجه قراردهید. در ادامه به تعدادی از مهمترین این نکات اشاره میشود:
استفاده از استوکاستیک در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی:
یکی از روشهای بهتر استفاده از این ابزار، ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی است. با ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک یا نشانگرهای ترند، میتوانید تأییدیههای بیشتری درباره نقاط ورود و خروج از بازار دریافت کنید.
استفاده از سطحهای بیشتری از عدد K برای تأیید سیگنالها:
علاوه بر استفاده از عدد K بهعنوان سیگنال خرید یا فروش، میتوانید از سطوح دیگری از این عدد برای تأیید سیگنالها استفاده کنید. برای مثال، اگر K از ۸۰ بالاتر باشد میتواند نشاندهنده یک بازار بالارونده باشد و اگر از ۲۰ پایینتر، ممکن است نشاندهنده یک بازار نزولی باشد.
توجه به شرایط بازار و فریم زمانی مورداستفاده:
همواره باید به شرایط بازار و فریم زمانی که ابزار را در آن استفاده میکنید توجه کنید. ممکن است استوکاستیک در بازارهای مختلف و در فریمهای زمانی متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشد. لذا، بررسی شرایط بازار و انتخاب فریم زمانی مناسب مسئله مهمی است.
استفاده از مدیریت مناسب ریسک و مدیریت سرمایه:
در هرگونه تجارت و سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سرمایه بسیار مهم است. در استفاده از استوکاستیک نیز باید مراقب باشید و سرمایه خود را بهخوبی مدیریت کنید. میتوانید با تعیین میزان مناسب توقف ضرر و هدف سود، خطرهای مربوط به تجارت را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش دهید.
با رعایت این نکات و راهنماییها، میتوانید استوکاستیک را بهطور مؤثری در تحلیل تکنیکال و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خود استفاده کنید.
نتیجهگیری
در این مطلب به معرفی و توضیح اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. فرمولی که بهعنوان یک ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال مورداستفاده قرار میگیرد و میتواند در تشخیص روند بازار، نقاط ورود و خروج مناسب و تأیید سیگنالها مفید باشد. مقاله حاضر میتواند راهنمای مفیدی برای استفاده از این ابزار بهعنوان فرمولی مؤثر در تجارت مالی باشد.
توجه داشته باشید که مطالعه، آشنایی تخصصیتر و تمرین در استفاده از آن به شما کمک خواهد کرد تا در تحلیل و پیشبینی بازارهای مالی بهتر عمل کنید. امیدواریم بتوانید بااستفاده از این ابزار و ابزارهای دیگر، بازارِ سودآوری را تجربه کنید. لطفاً تجربیات و نظارتتان را با ما بهاشتراک بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید